Day Trading

Wel wat overshoot bij de weerstand.....

Simply put
als je een chart opent en de koersen beginnen linksonder en eindigen rechtsboven dan heb je in principe een Uptrend.

Linkerbaan schreef : maar wat is een UPtrend? Daar hoort een timeframe bij.....


extreem goede cijfers?

WOW
Durable goods orders PLUS 22.6 % verwacht was 7,8%

maar wat is een UPtrend? Daar hoort een timeframe bij.....


extreem goede cijfers?

C49 schreef : Vraag je bij jezelf af
als het systeem 6 consecutive verliestrades maakt , Wat doe je dan ,Stopzetten of niet en wachten op nog een paar verliestrades ?
Ik ga ervanuit dat 8 verkiestrades achter elkaar toch wel wat financielel impact hebben.
Verwar niet traden met beleggen !!

Mee eens, ook ik had enorme draw downs verwacht, maar valt ook mee. Nog steeds zelfde periode S&P500 dagelijks cumulatieve resultaat in punten. De diepste is van 0 naar -28 en van 37 naar 4. Allemaal behapbaar, en dat in die abnormale tijden.

-3,73
3,52
-0,22
-3,84
-7,48
-11,04
-14,52
-18,01
-21,38
-24,76
-28,16
6,86
3,50
0,19
-3,14
6,00
34,38
30,89
27,51
24,20
20,90
17,55
14,22
36,97
33,49
30,02
26,71
23,37
20,03
16,72
13,57
10,41
7,30
4,22
34,03
30,93
27,87
24,86
21,92
19,12
35,66
32,81
30,08
27,34

Je ziet dat het resultaat dagelijks met kleine stukjes afbrokkelt en dan ineens weer een klapper. die het rechttrekt. Dat je zo toch min of meer break even over een financiele afgrond kunt glijden is toch wel mooi om te zien.

Victoria schreef :

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

Maar als dit zo is en daar twijfel ik niet aan. Waarom doen we dat dan niet gewoon?
Kunnen we elk abo en forum wel sluiten.

Je kunt er vanuit gaan dat ik mijn werkwijze hiermee ga verfijnen, dat heeft verder niets met het forum of abonnementsservices te maken.

Vraag je bij jezelf af
als het systeem 6 consecutive verliestrades maakt , Wat doe je dan ,Stopzetten of niet en wachten op nog een paar verliestrades ?
Ik ga ervanuit dat 8 verkiestrades achter elkaar toch wel wat financielel impact hebben.
Verwar niet traden met beleggen !!

Victoria schreef :

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

Maar als dit zo is en daar twijfel ik niet aan. Waarom doen we dat dan niet gewoon?
Kunnen we elk abo en forum wel sluiten.

Het is inderdaad absoluut niks ingewikkelds, maar ik vond het wel mooi om het zo zelf aan te kunnen tonen.

Mijn voorbeeld van net met de S&P500 gaat voor de AEX precies zo op. AEX sloot op 9-3-2009 op 199, zo'n 59 punten lager dan op 1-1-2009. Met dezelfde long only tactiek had je op 9-3-2009 toch maar mooi 18 punten verdiend (7,6%), beter dan de 2,9% op de S&P500. Het is niet mijn mening, gewoon getallen die iedereen kan controleren.

Maar misschien werd de usd in diezelfde tijd ook wel 5% sterker tov de euro en is het weer gelijk

C49 schreef : Misschien begrijgt men nu dan waarom ik lange tijd geleden op BK zei
BELEGGEN MOET JE IN AMERIKA DOEN EN NIET IN EUROPA.
Trouwens deze strategie is niet nieuw en wordt ook voorzover ik weet door enkele in US toegepast.Weet niet het resultaat op lange termijjn

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Over 15 min
US Durable Goods orders.
Men is erg optimistisch , misschien TE ?

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

Maar als dit zo is en daar twijfel ik niet aan. Waarom doen we dat dan niet gewoon?
Kunnen we elk abo en forum wel sluiten.

Misschien begrijgt men nu dan waarom ik lange tijd geleden op BK zei
BELEGGEN MOET JE IN AMERIKA DOEN EN NIET IN EUROPA.
Trouwens deze strategie is niet nieuw en wordt ook voorzover ik weet door enkele in US toegepast.Weet niet het resultaat op lange termijjn

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Mee eens.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

@GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Fred schreef :
Goed stukje GreedAndFear. Waar pas je het zelf op toe? Op de futures, dax of aex? Deze vraag omdat er wel verschillen zijn qua US markt of Europees qua stijging de laatste jaren. Wat pak je gemiddeld per future na kosten over een jaar gezien?
Dat van dat "handen juist van de knoppen af" ben ik overigens geheel met je eens. In alle rust een plan maken en het dan na het in werking zetten laten lopen is inderdaad het beste. De enige goede manier waarschijnlijk om emoties buiten te sluiten.

Ik pas het zelf grotendeels zo toe, maar nog lang niet consequent genoeg. Soms trek ik de stop intra day al naar break even als de positie op een goede winst staat. Soms wordt de stop dan alsnog geraakt en dat blijkt achteraf soms de redding en soms niet (alsnog de goede kant op). Eigenlijk heb ik niet goed in kaart hoe vaak dat verstandig was.

Ander voorbeeld, als ik long wil gaan, plaats ik de limiet meestal iets lager dan de huidige koers, maar soms wordt de limiet niet geraakt en mis ik de stijging. In andere gevallen maak ik nog een paar punten extra winst. Ook hier heb ik niet precies in beeld of dit een verstandige werkwijze is of dat ik beter altijd direct een market order moet geven.

Door striktere regels toe te passen kun je ook beter backtesten en zien wat de verschillende effecten zijn van die regels zijn. Zo'n grote backtest kan ook houvast geven om een reeks van stopouts te doorstaan

DAX aangekomen bij de 9525, hier verwacht ik toch weerstand. Gaat het hierboven dan gaan we waarschijnlijk flink overdrijven